PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONMY с FRCOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KONMY с FRCOY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KONMY (Konami Holdings Corporation) and FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) are both stocks. KONMY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KONMY returned 14.32%/yr vs 15.97%/yr for FRCOY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KONMY и FRCOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Konami Holdings Corporation (KONMY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONMY показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у FRCOY с доходностью 42.24%.

KONMY

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
-11.29%
6 месяцев
-9.52%
1 год
-24.63%
3 года*
28.60%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—

FRCOY

1 день
1.84%
1 месяц
6.67%
С начала года
42.24%
6 месяцев
42.23%
1 год
60.48%
3 года*
27.84%
5 лет*
15.97%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONMY и FRCOY

2026 (YTD)20252024202320222021
KONMY
Konami Holdings Corporation		-11.29%42.76%84.95%12.94%-1.98%-29.08%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		42.24%7.87%37.62%21.99%6.90%-42.76%

Correlation

The correlation between KONMY and FRCOY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KONMY:

$16.18B

FRCOY:

$158.21B

EPS

KONMY:

¥370.65

FRCOY:

¥157.47

Коэффициент P/E

KONMY:

26.07

FRCOY:

52.92

Коэффициент PEG

KONMY:

1.04

FRCOY:

1.91

Коэффициент P/S

KONMY:

5.25

FRCOY:

6.92

Коэффициент P/B

KONMY:

4.62

FRCOY:

9.70

Общая выручка (12 мес.)

KONMY:

¥498.58B

FRCOY:

¥3.70T

Валовая прибыль (12 мес.)

KONMY:

¥245.59B

FRCOY:

¥1.89T

EBITDA (12 мес.)

KONMY:

¥182.27B

FRCOY:

¥923.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Konami Holdings Corporation

Fast Retailing Co Ltd ADR

Часто сравнивают с KONMY:
KONMY с SONY
Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L

Доходность на риск

KONMY vs. FRCOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONMY
Ранг доходности на риск KONMY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONMY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONMY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONMY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONMY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONMY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONMY c FRCOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Konami Holdings Corporation (KONMY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONMYFRCOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.74

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.43

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.46

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

9.08

-10.18

KONMY vs. FRCOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONMY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FRCOY равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONMY и FRCOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONMY и FRCOY

Максимальная просадка KONMY за все время составила -39.41%, что меньше максимальной просадки FRCOY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONMY и FRCOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONMYFRCOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-57.39%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.76%

-17.59%

-17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.76%

-22.72%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.33%

-42.64%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-2.18%

-30.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-19.20%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.49%

6.68%

+15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KONMY и FRCOY

Текущая волатильность для Konami Holdings Corporation (KONMY) составляет 2.13%, в то время как у Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что KONMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRCOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONMYFRCOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

10.36%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.77%

25.67%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.86%

34.89%

+18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

30.24%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.32%

29.93%

+14.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONMY и FRCOY

Ни KONMY, ни FRCOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
KONMY
Konami Holdings Corporation		0.00%0.52%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KONMY и FRCOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Konami Holdings Corporation и Fast Retailing Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
143.24B
1.03T
(KONMY) Общая выручка
(FRCOY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KONMY и FRCOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Konami Holdings Corporation и Fast Retailing Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
49.8%
47.2%
Активы портфеля
KONMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Konami Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 71.31B при выручке в 143.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

KONMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Konami Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.53B при выручке в 143.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

KONMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Konami Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.14B при выручке в 143.24B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

KONMY and FRCOY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRCOY has higher volatility (10.36%) compared to KONMY (2.13%). In terms of maximum drawdown, KONMY dropped -39.41% vs FRCOY's -57.39%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONMY и FRCOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор