PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KONMY с FRCOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KONMY с FRCOY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KONMY (Konami Holdings Corporation) and FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) are both stocks. KONMY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KONMY returned 14.68%/yr vs 16.30%/yr for FRCOY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KONMY и FRCOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Konami Holdings Corporation (KONMY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONMY показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у FRCOY с доходностью 35.28%.

KONMY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.21%
6 месяцев
-18.25%
С начала года
-15.03%
1 год
-11.53%
3 года*
29.71%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—

FRCOY

1 день
1.39%
1 месяц
-5.34%
6 месяцев
24.16%
С начала года
35.28%
1 год
62.96%
3 года*
26.03%
5 лет*
16.30%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONMY и FRCOY

2026 (YTD)20252024202320222021
KONMY
Konami Holdings Corporation		-15.03%42.76%84.95%12.94%-1.98%-29.08%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		35.28%7.87%37.62%21.99%6.90%-42.76%

Correlation

The correlation between KONMY and FRCOY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KONMY:

$15.45B

FRCOY:

$150.26B

EPS

KONMY:

¥370.65

FRCOY:

¥171.14

Коэффициент P/E

KONMY:

25.05

FRCOY:

46.46

Коэффициент PEG

KONMY:

1.00

FRCOY:

1.67

Коэффициент P/S

KONMY:

5.05

FRCOY:

6.28

Коэффициент P/B

KONMY:

4.44

FRCOY:

8.94

Общая выручка (12 мес.)

KONMY:

¥498.58B

FRCOY:

¥3.89T

Валовая прибыль (12 мес.)

KONMY:

¥245.59B

FRCOY:

¥1.95T

EBITDA (12 мес.)

KONMY:

¥182.27B

FRCOY:

¥1.02T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Konami Holdings Corporation

Fast Retailing Co Ltd ADR

Часто сравнивают с KONMY:
KONMY с SONY
Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L

Доходность на риск

KONMY vs. FRCOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONMY
Ранг доходности на риск KONMY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONMY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONMY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONMY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONMY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONMY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONMY c FRCOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Konami Holdings Corporation (KONMY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONMYFRCOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.81

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.49

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.60

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

10.49

-10.98

KONMY vs. FRCOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONMY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FRCOY равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONMY и FRCOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONMY и FRCOY

Максимальная просадка KONMY за все время составила -39.41%, что меньше максимальной просадки FRCOY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONMY и FRCOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONMYFRCOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-57.39%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.32%

-17.59%

-21.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.32%

-21.89%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.33%

-40.83%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.61%

-11.59%

-24.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-19.15%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

6.02%

+17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KONMY и FRCOY

Konami Holdings Corporation (KONMY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеют волатильность 11.93% и 12.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONMYFRCOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

12.38%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.21%

26.14%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.34%

34.99%

+18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.34%

30.49%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.35%

29.86%

+14.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONMY и FRCOY

Ни KONMY, ни FRCOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
KONMY
Konami Holdings Corporation		0.00%0.52%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KONMY и FRCOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Konami Holdings Corporation и Fast Retailing Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
143.24B
1.02T
(KONMY) Общая выручка
(FRCOY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KONMY и FRCOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Konami Holdings Corporation и Fast Retailing Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
49.8%
50.8%
Активы портфеля
KONMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Konami Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 71.31B при выручке в 143.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 515.79B при выручке в 1.02T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

KONMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Konami Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.53B при выручке в 143.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 206.81B при выручке в 1.02T, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

KONMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Konami Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.14B при выручке в 143.24B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 147.54B при выручке в 1.02T, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

KONMY and FRCOY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRCOY has higher volatility (12.38%) compared to KONMY (11.93%). In terms of maximum drawdown, KONMY dropped -39.41% vs FRCOY's -57.39%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONMY и FRCOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор