PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOCT с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOCT с ZAPR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. KOCT is passively managed, while ZAPR is actively managed. Over the past year, KOCT returned 22.84% vs 6.50% for ZAPR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOCT и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOCT показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.01%.

KOCT

1 день
-0.19%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.84%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

ZAPR

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.01%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOCT и ZAPR

2026 (YTD)2025
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		10.07%15.04%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		3.01%5.31%

Correlation

The correlation between KOCT and ZAPR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.60

The correlation between KOCT and ZAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с BOILKOCT с USOKOCT с UGAKOCT с DBEKOCT с BNOKOCT с EAPR
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZOCTZAPR с ZDEKZAPR с ZNOVZAPR с ZJULZAPR с ZMAY

Доходность на риск

KOCT vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг доходности на риск ZAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAPR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOCT c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOCTZAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
4.48

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
7.98

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.13

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

16.26

-11.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

73.32

-56.69

KOCT vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOCT на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа ZAPR равного 4.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCT и ZAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOCT и ZAPR

Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и ZAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCTZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-1.72%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-0.40%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.30%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-0.09%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.09%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KOCT и ZAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что KOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCTZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

0.52%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

1.11%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

1.48%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

2.49%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

2.49%

+12.08%

Сравнение комиссий KOCT и ZAPR

И KOCT, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCT и ZAPR

Ни KOCT, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOCT and ZAPR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOCT has higher volatility (2.11%) compared to ZAPR (0.52%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs ZAPR's -1.72%.

On 1-year performance, KOCT leads with 22.84% vs 6.50% for ZAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOCT has performed better with a 22.84% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

KOCT and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.48 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOCT и ZAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор