PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNTAX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNTAX с NPV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNTAX (DWS New York Tax) and NPV (Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, KNTAX returned 1.54%/yr vs 2.33%/yr for NPV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KNTAX charges 0.79%/yr vs 1.51%/yr for NPV.

Доходность

Сравнение доходности KNTAX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS New York Tax (KNTAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNTAX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции KNTAX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.33% соответственно.

KNTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.28%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
1.54%

NPV

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.88%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.57%
3 года*
8.20%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNTAX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNTAX
DWS New York Tax		1.96%2.21%1.49%6.35%-11.96%1.94%4.93%7.85%0.20%4.76%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.88%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Correlation

The correlation between KNTAX and NPV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.19

The correlation between KNTAX and NPV shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS New York Tax

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с KNTAX:
KNTAX с KTCAXKNTAX с ATOIXKNTAX с BATVXKNTAX с AAAAXKNTAX с FSMUXKNTAX с DNYMXKNTAX с DFABX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с TFCYXNPV с ATOIXNPV с BMNNPV с MYINPV с FOHFXNPV с CBTAX

Доходность на риск

KNTAX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNTAX
Ранг доходности на риск KNTAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNTAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNTAX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS New York Tax (KNTAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNTAXNPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.53

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.28

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.46

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

6.21

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNTAX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNTAX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNTAX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNTAXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.53

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.18

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.29

+0.77

Просадки

Сравнение просадок KNTAX и NPV

Максимальная просадка KNTAX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTAX и NPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNTAXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-44.25%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-4.31%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-18.29%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-44.25%

+26.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

-44.25%

+26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-15.72%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-10.18%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.71%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KNTAX и NPV

Текущая волатильность для DWS New York Tax (KNTAX) составляет 1.28%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что KNTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNTAXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.82%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

5.04%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

6.93%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

13.48%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

13.19%

-8.86%

Сравнение комиссий KNTAX и NPV

KNTAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNTAX и NPV

Дивидендная доходность KNTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NPV в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNTAX
DWS New York Tax		3.03%3.26%2.71%2.02%1.77%1.74%2.91%3.28%2.95%3.03%3.40%3.63%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.97%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Часто задаваемые вопросы

KNTAX and NPV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPV has higher volatility (1.82%) compared to KNTAX (1.28%). In terms of maximum drawdown, KNTAX dropped -19.56% vs NPV's -44.25%.

KNTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNTAX и NPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор