Сравнение KNOV с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
KNOV и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KNOV и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNOV и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | 1.21% | 18.02% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
KNOV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNOV и ZMAY
И KNOV, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
KNOV vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
KNOV
ZMAY
Сравнение KNOV c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNOV | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNOV | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 3.96 | -3.19 |
Корреляция
Корреляция между KNOV и ZMAY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOV и ZMAY
Ни KNOV, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KNOV и ZMAY
Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNOV | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -0.39% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | 0.00% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.05% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOV и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNOV | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 1.50% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 1.50% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 1.50% | +11.82% |