Сравнение KNGC.TO с ZLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).
KNGC.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KNGC.TO и ZLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGC.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 17.07% | 41.07% | 110,085.50% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 7.40% | 1.95% | 11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у ZLU.TO с доходностью 7.40%.
KNGC.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLU.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGC.TO и ZLU.TO
KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZLU.TO в 0.33%.
Доходность на риск
KNGC.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
KNGC.TO
ZLU.TO
Сравнение KNGC.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGC.TO | ZLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.06 | 0.16 | +3.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.72 | 0.29 | +4.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.04 | +0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 0.13 | +5.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.18 | 0.26 | +28.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGC.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | 0.16 | +3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.97 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между KNGC.TO и ZLU.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGC.TO и ZLU.TO
Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ZLU.TO в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 1.31% | 1.69% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок KNGC.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и ZLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGC.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -25.49% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -8.43% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.83% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.10% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 4.32% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGC.TO и ZLU.TO
Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.74%, в то время как у BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGC.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.36% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 8.13% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 12.64% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80,206.60% | 11.37% | +80,195.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80,206.60% | 13.92% | +80,192.68% |