Сравнение KNGC.TO с PAYG.TO
KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) and PAYG.TO (Brompton Global Equity HighPay ETF) are both exchange-traded funds - KNGC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index, while PAYG.TO is a Global Equity Income fund actively managed by Brompton. KNGC.TO is passively managed, while PAYG.TO is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KNGC.TO и PAYG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KNGC.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAYG.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNGC.TO и PAYG.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 2.17% |
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 18.66% |
Correlation
The correlation between KNGC.TO and PAYG.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNGC.TO vs. PAYG.TO — Ранг доходности на риск
KNGC.TO
PAYG.TO
Сравнение KNGC.TO c PAYG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Brompton Global Equity HighPay ETF (PAYG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGC.TO | PAYG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGC.TO | PAYG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 7.04 | -7.00 |
Просадки
Сравнение просадок KNGC.TO и PAYG.TO
Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки PAYG.TO в -3.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и PAYG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNGC.TO | PAYG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -3.03% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.81% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.95% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGC.TO и PAYG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNGC.TO | PAYG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 23.89% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123,033.37% | 23.89% | +123,009.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123,033.37% | 23.89% | +123,009.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGC.TO и PAYG.TO
Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PAYG.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 1.60% | 1.69% | 0.73% |
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 2.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNGC.TO and PAYG.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNGC.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while PAYG.TO is Global Equity Income.
Подберите оптимальное распределение для KNGC.TO и PAYG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор