Сравнение KMVAX с FIIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX).
KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FIIMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KMVAX и FIIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMVAX и FIIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 4.95% | 7.71% | 17.21% | 15.01% | -14.80% | 25.26% | 18.68% | 23.72% | -14.97% | 20.62% |
Доходность по периодам
С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FIIMX с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMVAX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции FIIMX немного впереди с 10.60%.
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
FIIMX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMVAX и FIIMX
KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FIIMX в 0.73%.
Доходность на риск
KMVAX vs. FIIMX — Ранг доходности на риск
KMVAX
FIIMX
Сравнение KMVAX c FIIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMVAX | FIIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.69 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.77 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 7.78 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMVAX | FIIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между KMVAX и FIIMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMVAX и FIIMX
Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности FIIMX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 6.55% | 6.06% | 6.79% | 2.71% | 5.70% | 18.41% | 1.29% | 3.30% | 10.56% | 7.67% | 4.84% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок KMVAX и FIIMX
Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки FIIMX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и FIIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMVAX | FIIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -53.22% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -14.84% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -28.06% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -42.29% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -6.57% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -8.12% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.38% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMVAX и FIIMX
Текущая волатильность для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) составляет 6.55%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMVAX | FIIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 8.57% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 13.89% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 22.29% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.29% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 20.94% | -0.84% |