PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMP-UN.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMP-UN.TO с VCE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KMP-UN.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMP-UN.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMP-UN.TO
Killam Apartment Real Estate Investment Trust		0.22%-0.06%-1.08%15.35%-28.55%42.61%-6.13%22.98%16.95%24.88%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.65%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, KMP-UN.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции KMP-UN.TO уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.50% соответственно.

KMP-UN.TO

1 день
1.94%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-7.65%
1 год
-3.12%
3 года*
2.25%
5 лет*
1.25%
10 лет*
7.60%

VCE.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.65%
6 месяцев
7.57%
1 год
27.93%
3 года*
19.95%
5 лет*
14.47%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с KMP-UN.TO:
KMP-UN.TO с CAR-UN.TOKMP-UN.TO с BEI-UN.TOKMP-UN.TO с GWO.TOKMP-UN.TO с GRT-UN.TOKMP-UN.TO с FCR-UN.TOKMP-UN.TO с MI-UN.TOKMP-UN.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Доходность на риск

KMP-UN.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMP-UN.TO
Ранг доходности на риск KMP-UN.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMP-UN.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMP-UN.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMP-UN.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMP-UN.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMP-UN.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMP-UN.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMP-UN.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.88

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.44

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.66

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

12.45

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMP-UN.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMP-UN.TO на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMP-UN.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMP-UN.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.88

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.15

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.75

-0.75

Корреляция

Корреляция между KMP-UN.TO и VCE.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMP-UN.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность KMP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VCE.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMP-UN.TO
Killam Apartment Real Estate Investment Trust		4.43%4.39%4.11%3.90%4.32%2.91%3.95%3.47%3.99%4.34%5.03%5.71%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.30%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок KMP-UN.TO и VCE.TO

Максимальная просадка KMP-UN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMP-UN.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KMP-UN.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.92%

-64.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-10.79%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-15.90%

-19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-35.92%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-3.40%

-16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-3.76%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

2.31%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KMP-UN.TO и VCE.TO

Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеют волатильность 5.58% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMP-UN.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.38%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.41%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

14.94%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

12.68%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

14.96%

+6.80%