Сравнение KMID с IBIC
KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. KMID is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, KMID returned -0.30% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. KMID charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности KMID и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMID показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
KMID
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMID и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.87% | 0.31% | -3.02% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 0.68% |
Correlation
The correlation between KMID and IBIC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMID vs. IBIC — Ранг доходности на риск
KMID
IBIC
Сравнение KMID c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMID | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.22 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 16.56 | -16.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 58.67 | -58.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMID и IBIC
Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMID | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -0.90% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -0.27% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -0.08% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.10% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 0.08% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMID и IBIC
Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMID | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 0.17% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 0.67% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 0.89% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 1.56% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 1.56% | +15.43% |
Сравнение комиссий KMID и IBIC
KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMID и IBIC
Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.12% | 0.06% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMID and IBIC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMID has higher volatility (5.05%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -0.30% for KMID. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.12% for KMID.
KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMID и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор