PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMAY с FLMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMAY с FLMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) and FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) are both exchange-traded funds - KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FLMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, KMAY returned 15.29% vs 8.74% for FLMB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KMAY charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for FLMB.

Доходность

Сравнение доходности KMAY и FLMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMAY показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у FLMB с доходностью 1.89%.

KMAY

1 день
-0.66%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.68%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLMB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.27%
1 год
8.74%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMAY и FLMB

2026 (YTD)2025
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		4.86%13.83%
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF		1.89%5.90%

Correlation

The correlation between KMAY and FLMB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May

Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF

Часто сравнивают с KMAY:
KMAY с MMKTKMAY с USSHKMAY с IBTGKMAY с TRSYKMAY с TYLDKMAY с WTMUKMAY с UGA
Часто сравнивают с FLMB:
FLMB с PYPYFLMB с ACTHXFLMB с SGOVFLMB с RINTFLMB с FLINFLMB с FLJPFLMB с IBMM

Доходность на риск

KMAY vs. FLMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMAY
Ранг доходности на риск KMAY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMAY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMAY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMAY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLMB
Ранг доходности на риск FLMB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMAY c FLMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMAYFLMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.37

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.61

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

2.70

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.25

9.56

+17.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMAY vs. FLMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMAY на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMB равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMAY и FLMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMAYFLMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.42

+2.26

Просадки

Сравнение просадок KMAY и FLMB

Максимальная просадка KMAY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки FLMB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAY и FLMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMAYFLMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.38%

-17.90%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-3.25%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.46%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-4.17%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.92%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KMAY и FLMB

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что KMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMAYFLMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.11%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.46%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

3.70%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

5.11%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

5.58%

+1.07%

Сравнение комиссий KMAY и FLMB

KMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLMB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMAY и FLMB

KMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF		3.75%3.86%3.79%3.49%2.80%1.66%2.07%2.40%2.68%0.54%
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMAY and FLMB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMAY has higher volatility (2.89%) compared to FLMB (1.11%). In terms of maximum drawdown, KMAY dropped -2.38% vs FLMB's -17.90%.

On 1-year performance, KMAY leads with 15.29% vs 8.74% for FLMB. On fees, FLMB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLMB has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMAY has performed better with a 15.29% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.

FLMB has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for KMAY.

KMAY is categorized as Defined Outcome, while FLMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Innovator and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.79% for KMAY and 0.30% for FLMB.

KMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMAY и FLMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор