PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMG.L (Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - KLMG.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. KLMG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, KLMG.L returned -1.59%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KLMG.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности KLMG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KLMG.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KLMG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

KLMG.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-1.22%
1 год
0.82%
3 года*
3.69%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMG.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
KLMG.L
Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		0.83%1.12%3.03%8.52%-18.95%-3.47%1.21%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.05%

Correlation

The correlation between KLMG.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.05

The correlation between KLMG.L and CSH2.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с KLMG.L:
KLMG.L с SPHDKLMG.L с CLIM.LKLMG.L с CRHG.LKLMG.L с XCO2.LKLMG.L с XCOU.LKLMG.L с PLAN.LKLMG.L с V3GU.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

KLMG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMG.L
Ранг доходности на риск KLMG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMG.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
8.05

-7.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
15.06

-14.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

4.37

-3.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

27.66

-27.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

159.04

-158.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMG.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

8.05

-7.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

6.49

-6.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

4.62

-4.93

Просадки

Сравнение просадок KLMG.L и CSH2.L

Максимальная просадка KLMG.L за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-0.37%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-0.16%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-0.29%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-0.29%

-22.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

0.00%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-0.00%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.03%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMG.L и CSH2.L

Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что KLMG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.08%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

0.25%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

0.54%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

0.56%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

0.44%

+5.14%

Сравнение комиссий KLMG.L и CSH2.L

KLMG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMG.L и CSH2.L

Ни KLMG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLMG.L
Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		0.00%0.00%2.02%1.44%1.28%1.03%

Часто задаваемые вопросы

KLMG.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for KLMG.L.

KLMG.L is categorized as Global Corporate Bonds, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.30% for KLMG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор