Сравнение KITS.TO с EVT.TO
KITS.TO (Kits Eyecare Ltd.) and EVT.TO (Economic Investment Trust Limited) are both stocks. Over the past 5 years, KITS.TO returned 12.97%/yr vs 101.92%/yr for EVT.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KITS.TO и EVT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KITS.TO показывает доходность -25.20%, что значительно ниже, чем у EVT.TO с доходностью 21.10%.
KITS.TO
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- -25.20%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- 43.60%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
EVT.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 73.41%
- 5 лет*
- 101.92%
- 10 лет*
- 72.76%
Сравнение доходности по годам KITS.TO и EVT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KITS.TO Kits Eyecare Ltd. | -25.20% | 117.44% | 35.10% | 132.84% | -7.59% | -68.03% |
EVT.TO Economic Investment Trust Limited | 21.10% | 31.68% | 201.27% | 83.91% | 235.97% | 97.26% |
Correlation
The correlation between KITS.TO and EVT.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between KITS.TO and EVT.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KITS.TO vs. EVT.TO — Ранг доходности на риск
KITS.TO
EVT.TO
Сравнение KITS.TO c EVT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) и Economic Investment Trust Limited (EVT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KITS.TO | EVT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.32 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 10.50 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KITS.TO | EVT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.55 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.05 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок KITS.TO и EVT.TO
Максимальная просадка KITS.TO за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки EVT.TO в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KITS.TO и EVT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KITS.TO | EVT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.07% | -50.85% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.57% | -8.07% | -42.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -17.89% | -32.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -17.89% | -56.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -2.41% | -35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.88% | -7.22% | -29.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.47% | 3.32% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KITS.TO и EVT.TO
Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Economic Investment Trust Limited (EVT.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что KITS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KITS.TO | EVT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 3.25% | +13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.33% | 15.58% | +22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.15% | 22.58% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.70% | 98.26% | -47.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.94% | 74.65% | -24.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KITS.TO и EVT.TO
KITS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT.TO Economic Investment Trust Limited | 10.66% | 0.42% | 65.67% | 45.61% | 76.08% | 41.50% | 24.95% | 20.37% | 19.88% | 45.80% | 2.83% | 12.22% |
KITS.TO Kits Eyecare Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KITS.TO и EVT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kits Eyecare Ltd. и Economic Investment Trust Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KITS.TO and EVT.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KITS.TO и EVT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор