PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO.TO с GLDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO.TO с GLDX.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) are both Gold funds. KILO.TO is actively managed, while GLDX.TO is passively managed. Over the past year, KILO.TO returned 17.79% vs 58.42% for GLDX.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и GLDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно выше, чем у GLDX.TO с доходностью -10.40%.

KILO.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-11.16%
1 год
17.79%
3 года*
25.66%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—

GLDX.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-13.29%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-13.70%
1 год
58.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO.TO и GLDX.TO

2026 (YTD)20252024
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-7.73%60.17%-3.15%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		-10.40%178.05%-10.27%

Correlation

The correlation between KILO.TO and GLDX.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.75

The correlation between KILO.TO and GLDX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

Global X Gold Producers Index ETF

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD
Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с COPP.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HBNK.TO

Доходность на риск

KILO.TO vs. GLDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c GLDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KILO.TOGLDX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.22

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.66

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.67

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

4.25

-2.42

KILO.TO vs. GLDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GLDX.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и GLDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и GLDX.TO

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки GLDX.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и GLDX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO.TOGLDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-35.22%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-35.22%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-32.92%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-7.45%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

13.78%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и GLDX.TO

Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) составляет 8.49%, в то время как у Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO.TOGLDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

17.00%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

38.89%

-15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

48.32%

-20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

44.57%

-26.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

44.57%

-26.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и GLDX.TO

KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		1.08%0.97%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%

Часто задаваемые вопросы

KILO.TO and GLDX.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и GLDX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор