PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KILO-B.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO-B.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - KILO-B.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. KILO-B.TO is actively managed, while XDIV.TO is passively managed. Over the past 5 years, KILO-B.TO returned 19.32%/yr vs 18.66%/yr for XDIV.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KILO-B.TO charges 0.28%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности KILO-B.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KILO-B.TO показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 27.54%.

KILO-B.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-6.18%
6 месяцев
-12.19%
С начала года
-5.43%
1 год
21.81%
3 года*
28.80%
5 лет*
19.32%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.09%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
24.92%
С начала года
27.54%
1 год
45.01%
3 года*
25.78%
5 лет*
18.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO-B.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		-5.43%56.51%37.76%10.43%6.38%-4.67%-5.45%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		27.54%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%5.04%

Correlation

The correlation between KILO-B.TO and XDIV.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

-0.01

The correlation between KILO-B.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с KILO.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с AGCC.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

KILO-B.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO-B.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KILO-B.TOXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
5.30

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
7.60

-6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

2.11

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

16.28

-15.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

53.00

-50.81

KILO-B.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO-B.TO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 5.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO-B.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KILO-B.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка KILO-B.TO за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO-B.TO и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO-B.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-41.29%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.63%

-2.78%

-20.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-10.53%

-13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-17.33%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.24%

0.00%

-23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-4.36%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

0.85%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO-B.TO и XDIV.TO

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что KILO-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO-B.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.08%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

6.68%

+16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

8.54%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

10.56%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.29%

+0.90%

Сравнение комиссий KILO-B.TO и XDIV.TO

KILO-B.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO-B.TO и XDIV.TO

KILO-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.11%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%

Часто задаваемые вопросы

KILO-B.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.28% for KILO-B.TO.

KILO-B.TO is categorized as Gold, while XDIV.TO is Dividend. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.28% for KILO-B.TO and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO-B.TO и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор