PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с MRSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGIIX с MRSIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KGIIX (Kopernik International Fund) and MRSIX (MFS Research International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, KGIIX returned 9.24%/yr vs 9.31%/yr for MRSIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGIIX charges 1.04%/yr vs 0.76%/yr for MRSIX.

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и MRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и MFS Research International Fund (MRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у MRSIX с доходностью 8.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KGIIX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции MRSIX немного впереди с 9.31%.

KGIIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.48%
1 год
23.63%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.24%

MRSIX

1 день
-1.97%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.30%
1 год
16.29%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGIIX и MRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		3.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
MRSIX
MFS Research International Fund		8.46%22.61%3.06%13.44%-17.33%11.87%13.18%27.98%-13.98%28.38%

Correlation

The correlation between KGIIX and MRSIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.57

The correlation between KGIIX and MRSIX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

MFS Research International Fund

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с GOGIXKGIIX с FAOAXKGIIX с AVALXKGIIX с SISEXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMX
Часто сравнивают с MRSIX:
MRSIX с VXUSMRSIX с FSPSXMRSIX с MEIIXMRSIX с INTAXMRSIX с GTMIXMRSIX с MITTXMRSIX с PZRIX

Доходность на риск

KGIIX vs. MRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MRSIX
Ранг доходности на риск MRSIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c MRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и MFS Research International Fund (MRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGIIXMRSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.28

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.86

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.53

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

5.27

+2.33

KGIIX vs. MRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа MRSIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и MRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и MRSIX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки MRSIX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и MRSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGIIXMRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-59.56%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.64%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.95%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-30.73%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-30.73%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-2.30%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-12.72%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.37%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и MRSIX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 3.80%, в то время как у MFS Research International Fund (MRSIX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGIIXMRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.99%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.50%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

13.89%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

15.04%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

15.25%

-2.59%

Сравнение комиссий KGIIX и MRSIX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MRSIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и MRSIX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности MRSIX в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGIIX
Kopernik International Fund		13.84%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%
MRSIX
MFS Research International Fund		4.85%5.26%2.00%1.67%1.57%1.29%0.92%1.79%5.48%1.21%1.97%1.89%

Часто задаваемые вопросы

KGIIX and MRSIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSIX has higher volatility (4.99%) compared to KGIIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, KGIIX dropped -27.81% vs MRSIX's -59.56%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGIIX и MRSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор