Сравнение KFEB с KJAN
KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) and KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. KFEB is actively managed, while KJAN is passively managed. Over the past year, KFEB returned 25.47% vs 22.71% for KJAN. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KFEB и KJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KFEB показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 8.76%.
KFEB
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJAN
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KFEB и KJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 12.25% | 8.76% |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 8.76% | 9.40% |
Correlation
The correlation between KFEB and KJAN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between KFEB and KJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KFEB vs. KJAN — Ранг доходности на риск
KFEB
KJAN
Сравнение KFEB c KJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KFEB | KJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 4.21 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 14.81 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KFEB | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.55 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок KFEB и KJAN
Максимальная просадка KFEB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFEB и KJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KFEB | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -28.94% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -5.42% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.11% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.54% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KFEB и KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что KFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KFEB | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 1.98% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.01% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 10.78% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 13.03% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 15.42% | -2.16% |
Сравнение комиссий KFEB и KJAN
И KFEB, и KJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KFEB и KJAN
Ни KFEB, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, KFEB and KJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KFEB has higher volatility (2.40%) compared to KJAN (1.98%). In terms of maximum drawdown, KFEB dropped -14.16% vs KJAN's -28.94%.
On 1-year performance, KFEB leads with 25.47% vs 22.71% for KJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 25.47% return vs 22.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KFEB and KJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
KFEB and KJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KFEB и KJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор