PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDHAX с SCDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDHAX (DWS CROCI Equity Dividend Fd) and SCDGX (DWS Core Equity Fund) are both mutual funds - KDHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS, while SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, KDHAX returned 9.14%/yr vs 15.02%/yr for SCDGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KDHAX charges 1.01%/yr vs 0.55%/yr for SCDGX.

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KDHAX показывает доходность 10.83%, а SCDGX немного выше – 11.23%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 9.14% против 15.02% соответственно.

KDHAX

1 день
-0.69%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.02%
1 год
19.30%
3 года*
11.40%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.14%

SCDGX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.22%
1 год
29.65%
3 года*
20.92%
5 лет*
12.85%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDHAX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		10.83%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.23%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Correlation

The correlation between KDHAX and SCDGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.81

Over the past year, the correlation between KDHAX and SCDGX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с SCQGXKDHAX с KHYAXKDHAX с SLANXKDHAX с SCINX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINXSCDGX с RTX

Доходность на риск

KDHAX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXSCDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.48

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.42

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.17

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

13.80

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SCDGX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXSCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.48

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и SCDGX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и SCDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDHAXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-55.85%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.43%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-20.72%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-22.77%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-35.07%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.79%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.57%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.15%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и SCDGX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеют волатильность 3.49% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDHAXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.35%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.18%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

12.05%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

17.08%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

18.40%

-1.55%

Сравнение комиссий KDHAX и SCDGX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и SCDGX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности SCDGX в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		15.03%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		9.56%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Часто задаваемые вопросы

KDHAX and SCDGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDHAX has higher volatility (3.49%) compared to SCDGX (3.35%). In terms of maximum drawdown, KDHAX dropped -65.77% vs SCDGX's -55.85%.

SCDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDHAX и SCDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор