PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с SCDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SCDGX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 8.43% против 13.51% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCGSXKDHAX с SCQGX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINX

Сравнение комиссий KDHAX и SCDGX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

KDHAX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXSCDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.95

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.48

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.21

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

5.52

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCDGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXSCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.95

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между KDHAX и SCDGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и SCDGX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности SCDGX в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и SCDGX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и SCDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-55.85%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.78%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-22.77%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-35.07%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.81%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-8.61%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.79%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и SCDGX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.81%, в то время как у DWS Core Equity Fund (SCDGX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.05%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.49%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.41%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.08%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.38%

-1.55%