PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.24% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий KDHAX и NEIMX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd

Доходность на риск

KDHAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.65

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.32

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.49

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

12.55

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.65

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.03

+0.43

Корреляция

Корреляция между KDHAX и NEIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и NEIMX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и NEIMX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-92.94%

+27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.78%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-92.94%

+76.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-92.94%

+52.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-90.08%

+82.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-9.92%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.14%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и NEIMX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.81%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.05%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.52%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.65%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

576.30%

-562.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

407.62%

-390.79%