PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с HFCVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.37%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		8.08%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.74% соответственно.

KDHAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.53%
1 год
3.90%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.41%

HFCVX

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.11%
С начала года
8.08%
6 месяцев
12.68%
1 год
17.49%
3 года*
14.34%
5 лет*
12.10%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с PMJIX

Сравнение комиссий KDHAX и HFCVX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd

Доходность на риск

KDHAX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.38

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.87

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.55

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

6.86

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.38

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между KDHAX и HFCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и HFCVX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности HFCVX в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.27%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.84%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и HFCVX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, примерно равная максимальной просадке HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-65.75%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.71%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-16.81%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-39.39%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-2.47%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-8.28%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.49%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и HFCVX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.96%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

6.92%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

12.76%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

13.28%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.48%

+0.35%