PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCTAX с SCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCTAX с SCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCTAX (DWS California Tax) and SCPIX (DWS S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - KCTAX is a Municipal Bonds fund managed by DWS, while SCPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KCTAX returned 1.54%/yr vs 15.57%/yr for SCPIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KCTAX charges 0.76%/yr vs 0.29%/yr for SCPIX.

Доходность

Сравнение доходности KCTAX и SCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS California Tax (KCTAX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCTAX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у SCPIX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции KCTAX уступали акциям SCPIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 15.57% соответственно.

KCTAX

1 день
0.30%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.35%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%

SCPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.64%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCTAX и SCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCTAX
DWS California Tax		1.61%3.45%1.92%5.44%-12.10%1.93%3.78%8.99%0.22%5.16%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		11.60%17.21%24.65%25.97%-18.46%27.85%18.21%34.99%-4.58%21.43%

Correlation

The correlation between KCTAX and SCPIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

-0.05

The correlation between KCTAX and SCPIX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS California Tax

DWS S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с KCTAX:
KCTAX с USMTXKCTAX с AAAAXKCTAX с KTCAXKCTAX с NMTRXKCTAX с SCDGXKCTAX с MUJKCTAX с APUSX
Часто сравнивают с SCPIX:
SCPIX с SPIDXSCPIX с PRGFXSCPIX с VOOSCPIX с SCDGXSCPIX с SPIAXSCPIX с ^GSPCSCPIX с SCOBX

Доходность на риск

KCTAX vs. SCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCTAX
Ранг доходности на риск KCTAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCTAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCTAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCTAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCTAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCTAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCPIX
Ранг доходности на риск SCPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCTAX c SCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS California Tax (KCTAX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCTAXSCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.50

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.44

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.32

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

15.36

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCTAX vs. SCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCTAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCPIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCTAX и SCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCTAXSCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.82

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.38

Просадки

Сравнение просадок KCTAX и SCPIX

Максимальная просадка KCTAX за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки SCPIX в -55.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCTAX и SCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCTAXSCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-55.46%

+37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-8.94%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.50%

-18.99%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-24.66%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

-33.85%

+15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.63%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.92%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KCTAX и SCPIX

Текущая волатильность для DWS California Tax (KCTAX) составляет 1.30%, в то время как у DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что KCTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCTAXSCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.82%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

8.93%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

11.85%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

16.85%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

18.11%

-13.84%

Сравнение комиссий KCTAX и SCPIX

KCTAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCTAX и SCPIX

Дивидендная доходность KCTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SCPIX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCTAX
DWS California Tax		3.05%3.48%2.82%2.22%1.91%3.13%3.95%5.11%3.04%3.01%3.46%3.69%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		3.90%4.09%5.65%7.18%5.57%5.28%6.91%7.88%8.14%6.05%4.83%4.04%

Часто задаваемые вопросы

KCTAX and SCPIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCPIX has higher volatility (2.82%) compared to KCTAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, KCTAX dropped -17.87% vs SCPIX's -55.46%.

SCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCTAX и SCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор