PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBGGY с IG.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBGGY с IG.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and IG.MI (Italgas SpA) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 3 years, KBGGY returned 66.18%/yr vs 33.99%/yr for IG.MI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBGGY и IG.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Italgas SpA (IG.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KBGGY торгуется в USD, в то время как IG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KBGGY показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у IG.MI с доходностью 15.05%.

KBGGY

1 день
-2.77%
1 месяц
0.32%
С начала года
45.76%
6 месяцев
50.38%
1 год
-4.73%
3 года*
66.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

IG.MI

1 день
-0.20%
1 месяц
6.43%
С начала года
15.05%
6 месяцев
19.65%
1 год
59.82%
3 года*
33.99%
5 лет*
18.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBGGY и IG.MI

2026 (YTD)202520242023
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		45.76%19.00%164.60%-2.54%
IG.MI
Italgas SpA		15.05%110.26%5.31%-1.98%

Correlation

The correlation between KBGGY and IG.MI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kongsberg Gruppen ASA

Italgas SpA

Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE
Часто сравнивают с IG.MI:
IG.MI с SRG.MIIG.MI с A2A.MIIG.MI с SPYIG.MI с SWDA.LIG.MI с TRN.MIIG.MI с ENEL.MIIG.MI с NEM

Доходность на риск

KBGGY vs. IG.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IG.MI
Ранг доходности на риск IG.MI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IG.MI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IG.MI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IG.MI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IG.MI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IG.MI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBGGY c IG.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Italgas SpA (IG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBGGYIG.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.93

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.62

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

4.16

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

11.83

-12.24

KBGGY vs. IG.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBGGY на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IG.MI равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBGGY и IG.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBGGY и IG.MI

Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки IG.MI в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и IG.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBGGYIG.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-34.85%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-14.73%

-29.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.35%

-18.39%

-49.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.76%

-2.55%

-45.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-8.05%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.92%

5.18%

+19.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KBGGY и IG.MI

Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Italgas SpA (IG.MI) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBGGYIG.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

6.66%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

17.20%

+20.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.88%

20.92%

+34.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.51%

22.61%

+38.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.51%

24.09%

+37.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBGGY и IG.MI

Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%, что больше доходности IG.MI в 4.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IG.MI
Italgas SpA		4.06%4.00%6.51%6.12%5.68%4.58%4.92%4.30%4.16%3.93%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		26.08%5.82%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBGGY и IG.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Italgas SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KBGGY значения в USD, IG.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

KBGGY and IG.MI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBGGY и IG.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор