Сравнение KARP.L с MCTS.L
KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) and MCTS.L (Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Waystone Management and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, KARP.L returned 2.82%/yr vs 10.05%/yr for MCTS.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARP.L charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for MCTS.L.
Доходность
Сравнение доходности KARP.L и MCTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KARP.L торгуется в GBP, в то время как MCTS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCTS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KARP.L показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у MCTS.L с доходностью 2.74%.
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 64.99%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCTS.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARP.L и MCTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
MCTS.L Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | 2.74% | 23.52% | 22.51% | -23.51% | -15.08% |
Correlation
The correlation between KARP.L and MCTS.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between KARP.L and MCTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARP.L vs. MCTS.L — Ранг доходности на риск
KARP.L
MCTS.L
Сравнение KARP.L c MCTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARP.L | MCTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.19 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | 0.54 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 0.82 | +19.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARP.L | MCTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 0.41 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.11 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KARP.L и MCTS.L
Максимальная просадка KARP.L за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки MCTS.L в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARP.L и MCTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARP.L | MCTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -59.88% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -35.37% | +25.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -35.37% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -27.96% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.88% | -36.22% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 23.12% | -19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARP.L и MCTS.L
Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) составляет 0.00%, в то время как у Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что KARP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARP.L | MCTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.34% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 14.92% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 46.61% | -24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 44.13% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 44.13% | -19.52% |
Сравнение комиссий KARP.L и MCTS.L
KARP.L берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MCTS.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARP.L и MCTS.L
Ни KARP.L, ни MCTS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KARP.L and MCTS.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCTS.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCTS.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Waystone Management and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for KARP.L and 0.49% for MCTS.L.
Подберите оптимальное распределение для KARP.L и MCTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор