PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAP.L с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KAP.L с AMD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. KAP.L operates in Uranium (Energy), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, KAP.L returned 24.29%/yr vs 44.46%/yr for AMD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KAP.L и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAP.L показывает доходность 24.37%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%.

KAP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.84%
3 года*
43.77%
5 лет*
24.29%
10 лет*
—

AMD

1 день
4.73%
1 месяц
13.76%
С начала года
138.87%
6 месяцев
142.70%
1 год
340.40%
3 года*
60.16%
5 лет*
44.46%
10 лет*
60.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAP.L и AMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KAP.L
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR		24.37%56.56%-1.41%55.12%-17.73%114.56%48.37%1.25%13.42%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		138.87%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%-3.00%

Correlation

The correlation between KAP.L and AMD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KAP.L:

$17.79B

AMD:

$844.09B

EPS

KAP.L:

KZT 2.07K

AMD:

$3.05

Коэффициент P/E

KAP.L:

0.03

AMD:

167.75

Коэффициент PEG

KAP.L:

0.00

AMD:

4.48

Коэффициент P/S

KAP.L:

0.01

AMD:

22.43

Коэффициент P/B

KAP.L:

0.01

AMD:

13.09

Общая выручка (12 мес.)

KAP.L:

KZT 1.73T

AMD:

$37.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

KAP.L:

KZT 827.00B

AMD:

$18.83B

EBITDA (12 мес.)

KAP.L:

KZT 933.88B

AMD:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с KAP.L:
KAP.L с CCJKAP.L с URAKAP.L с CCO.TOKAP.L с URNMKAP.L с BEKAP.L с VOOKAP.L с SMH
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

KAP.L vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAP.L
Ранг доходности на риск KAP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAP.L c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAP.LAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
5.01

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.54

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

12.04

-9.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

24.74

-16.03

KAP.L vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAP.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAP.L и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAP.L и AMD

Максимальная просадка KAP.L за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.L и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAP.LAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.67%

-96.59%

+46.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-27.76%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-63.00%

+30.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.67%

-65.45%

+15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-5.70%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-56.65%

+41.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

13.48%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KAP.L и AMD

Текущая волатильность для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) составляет 10.50%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что KAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAP.LAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

22.71%

-12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

50.12%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.86%

66.74%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.13%

55.71%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

56.99%

-14.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAP.L и AMD

Дивидендная доходность KAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KAP.L
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR		3.56%4.43%7.27%4.26%6.44%3.69%5.14%6.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAP.L и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
154.22B
10.25B
(KAP.L) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KAP.L значения в KZT, AMD значения в USD

Сравнение рентабельности KAP.L и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
32.5%
52.8%
Активы портфеля
KAP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о валовой прибыли в 50.17B при выручке в 154.22B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

KAP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила об операционной прибыли в 34.96B при выручке в 154.22B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

KAP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о чистой прибыли в -7.88B при выручке в 154.22B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

KAP.L and AMD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAP.L и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор