Сравнение KAP.IL с UCG.MI
KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. KAP.IL operates in Uranium (Energy), while UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, KAP.IL returned 24.26%/yr vs 53.22%/yr for UCG.MI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAP.IL и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KAP.IL торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KAP.IL показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%.
KAP.IL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 78.29%
- 3 года*
- 43.43%
- 5 лет*
- 24.26%
- 10 лет*
- —
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам KAP.IL и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.IL JSC National Atomic Company Kazatomprom | 24.37% | 56.07% | -1.79% | 55.12% | -17.26% | 115.04% | 48.04% | 1.25% | 13.42% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 31.65% | -8.47% |
Correlation
The correlation between KAP.IL and UCG.MI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAP.IL vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
KAP.IL
UCG.MI
Сравнение KAP.IL c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAP.IL | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.30 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 3.61 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAP.IL и UCG.MI
Максимальная просадка KAP.IL за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.IL и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAP.IL | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.67% | -94.03% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -26.80% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.25% | -26.80% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -50.48% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -7.29% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -68.09% | +53.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 9.62% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAP.IL и UCG.MI
JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с UniCredit S.p.A. (UCG.MI) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что KAP.IL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAP.IL | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 8.74% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 26.62% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 32.83% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.34% | 37.98% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 49.20% | -6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAP.IL и UCG.MI
Дивидендная доходность KAP.IL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности UCG.MI в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.IL JSC National Atomic Company Kazatomprom | 3.38% | 4.20% | 6.85% | 4.26% | 6.94% | 3.69% | 5.15% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAP.IL и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSC National Atomic Company Kazatomprom и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KAP.IL and UCG.MI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KAP.IL и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор