PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с JFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с JFIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. JFIIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и JFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и JFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		-1.53%4.78%7.19%11.06%-3.83%4.50%2.91%9.34%-0.88%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у JFIIX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции JVMIX превзошли акции JFIIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 4.63% соответственно.

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%

JFIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.82%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

John Hancock Funds Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с JFIIX:
JFIIX с QQQIJFIIX с DFLYXJFIIX с FLYRXJFIIX с LFRIXJFIIX с FFRSXJFIIX с XPTFXJFIIX с JAAAX

Сравнение комиссий JVMIX и JFIIX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JFIIX в 0.78%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

JVMIX vs. JFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JFIIX
Ранг доходности на риск JFIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c JFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXJFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.93

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.41

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

4.68

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. JFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и JFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXJFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.42

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.21

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.03

-0.73

Корреляция

Корреляция между JVMIX и JFIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и JFIIX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности JFIIX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		6.32%6.96%6.92%6.51%7.33%3.44%4.36%5.72%4.65%4.52%5.42%5.33%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и JFIIX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки JFIIX в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и JFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXJFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-29.82%

-37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-1.99%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-7.64%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-20.88%

-21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-1.53%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-1.93%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.68%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и JFIIX

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXJFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

0.70%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

1.76%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

2.95%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

2.82%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

3.85%

+16.46%