Сравнение JURE.L с JEPI.L
JURE.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JURE.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JURE.L is passively managed, while JEPI.L is actively managed. Over the past year, JURE.L returned 27.95% vs 9.31% for JEPI.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JURE.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JURE.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JURE.L торгуется в GBp, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JURE.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 0.60%.
JURE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JURE.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JURE.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.76% | 8.38% | 2.77% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.60% | 0.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between JURE.L and JEPI.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between JURE.L and JEPI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JURE.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JURE.L
JEPI.L
Сравнение JURE.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JURE.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.17 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.68 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 4.55 | +10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JURE.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 0.96 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.09 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок JURE.L и JEPI.L
Максимальная просадка JURE.L за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JURE.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JURE.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -16.18% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -5.44% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.92% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.24% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.01% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JURE.L и JEPI.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) составляет 2.59%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что JURE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JURE.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.84% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 7.34% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 9.47% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 12.33% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 12.33% | +4.06% |
Сравнение комиссий JURE.L и JEPI.L
JURE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JURE.L и JEPI.L
JURE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.33% | 7.08% | 0.62% |
JURE.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JURE.L and JEPI.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JURE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JURE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
JURE.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for JURE.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JURE.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор