PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JURE.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JURE.L с DGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JURE.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - JURE.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JURE.L returned 14.89%/yr vs 12.91%/yr for DGRG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JURE.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности JURE.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JURE.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 6.87%.

JURE.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
27.95%
3 года*
18.48%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—

DGRG.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.87%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.52%
3 года*
13.50%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JURE.L и DGRG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.76%8.38%27.17%21.34%-9.44%32.51%15.58%26.43%-6.82%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		6.87%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%8.76%24.78%-6.35%

Correlation

The correlation between JURE.L and DGRG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between JURE.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JURE.L и DGRG.L

Секторы
JURE.L
DGRG.L

Технологии

35.7%
30.4%

Финансовые услуги

11.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.2%

Здравоохранение

8.6%
15.3%

Промышленность

8.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.0%

Энергетика

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.3%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.1%

Технологии

JURE.L
35.7%
DGRG.L
30.4%

Финансовые услуги

JURE.L
11.6%
DGRG.L
10.3%

Коммуникационные услуги

JURE.L
11.1%
DGRG.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

JURE.L
11.1%
DGRG.L
8.2%

Здравоохранение

JURE.L
8.6%
DGRG.L
15.3%

Промышленность

JURE.L
8.2%
DGRG.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

JURE.L
4.2%
DGRG.L
8.0%

Энергетика

JURE.L
3.5%
DGRG.L
5.2%

Коммунальные услуги

JURE.L
2.4%
DGRG.L
0.3%

Недвижимость

JURE.L
1.9%
DGRG.L

-

Сырьевые материалы

JURE.L
1.9%
DGRG.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с JURE.L:
JURE.L с JREU.LJURE.L с JGRE.LJURE.L с MVUS.LJURE.L с LCUK.LJURE.L с LDCU.LJURE.L с CSP1.LJURE.L с FLOA.L
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD

Доходность на риск

JURE.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JURE.L
Ранг доходности на риск JURE.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JURE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JURE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JURE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JURE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JURE.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JURE.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JURE.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.38

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.32

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.53

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

12.98

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JURE.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JURE.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JURE.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JURE.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.03

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.01

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JURE.L и DGRG.L

Максимальная просадка JURE.L за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JURE.L и DGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JURE.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-22.57%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-5.98%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-17.72%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-17.72%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.96%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.63%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JURE.L и DGRG.L

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что JURE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JURE.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.40%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

6.19%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

8.86%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

12.55%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

14.45%

+1.94%

Сравнение комиссий JURE.L и DGRG.L

JURE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JURE.L и DGRG.L

Ни JURE.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JURE.L and DGRG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JURE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JURE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.

JURE.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for JURE.L and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JURE.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор