Сравнение JULU с PQAP
JULU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, JULU returned 22.22% vs 21.33% for PQAP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JULU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности JULU и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULU показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.11%.
JULU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULU и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 9.19% | 12.37% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.11% | 14.48% |
Correlation
The correlation between JULU and PQAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between JULU and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULU vs. PQAP — Ранг доходности на риск
JULU
PQAP
Сравнение JULU c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULU | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.19 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 15.39 | -12.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 86.07 | -72.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULU | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 4.82 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.76 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок JULU и PQAP
Максимальная просадка JULU за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULU и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULU | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -10.79% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -1.39% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.11% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.60% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.25% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULU и PQAP
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что JULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULU | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.00% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 3.09% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 4.44% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 11.02% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 11.02% | +0.34% |
Сравнение комиссий JULU и PQAP
JULU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULU и PQAP
JULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
JULU and PQAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JULU has higher volatility (2.71%) compared to PQAP (1.00%). In terms of maximum drawdown, JULU dropped -12.46% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, JULU leads with 22.22% vs 21.33% for PQAP. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULU has performed better with a 22.22% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for JULU.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for JULU.
They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for JULU and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULU и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор