PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULP с PQOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULP с PQOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July) and PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, JULP returned 17.19% vs 20.41% for PQOC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULP и PQOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULP показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у PQOC с доходностью 9.03%.

JULP

1 день
0.06%
1 месяц
1.37%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.09%
1 год
17.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PQOC

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULP и PQOC

2026 (YTD)2025
JULP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July		5.40%13.74%
PQOC
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October		9.03%14.67%

Correlation

The correlation between JULP and PQOC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.90

The correlation between JULP and PQOC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October

Часто сравнивают с JULP:
JULP с COMTJULP с CPSMJULP с KAPRJULP с PAAAJULP с BUFPJULP с CPSPJULP с PSH
Часто сравнивают с PQOC:
PQOC с PMAPPQOC с KFEBPQOC с PMMYPQOC с MARMPQOC с PMJAPQOC с LJULPQOC с JAJL

Доходность на риск

JULP vs. PQOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULP
Ранг доходности на риск JULP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PQOC
Ранг доходности на риск PQOC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQOC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQOC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQOC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQOC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQOC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULP c PQOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULPPQOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.39

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.29

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.07

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.11

13.98

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULP vs. PQOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULP на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQOC равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULP и PQOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULPPQOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JULP и PQOC

Максимальная просадка JULP за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки PQOC в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULP и PQOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULPPQOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.36%

-13.71%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-6.68%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.61%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.46%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JULP и PQOC

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) имеют волатильность 1.06% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULPPQOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.03%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

6.75%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

8.58%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

12.92%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

12.92%

-3.16%

Сравнение комиссий JULP и PQOC

И JULP, и PQOC имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULP и PQOC

Ни JULP, ни PQOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JULP and PQOC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JULP has higher volatility (1.06%) compared to PQOC (1.03%). In terms of maximum drawdown, JULP dropped -12.36% vs PQOC's -13.71%.

On 1-year performance, PQOC leads with 20.41% vs 17.19% for JULP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PQOC has performed better with a 20.41% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULP and PQOC have the same expense ratio: 0.50% per year.

JULP and PQOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JULP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULP и PQOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор