Сравнение JULM с UXJL
JULM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULM и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULM показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 10.27%.
JULM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULM и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 3.02% | 2.90% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 10.27% | 8.62% |
Correlation
The correlation between JULM and UXJL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULM vs. UXJL — Ранг доходности на риск
JULM
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JULM c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULM | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULM и UXJL
Максимальная просадка JULM за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULM и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -10.29% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.62% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULM и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 14.55% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 14.55% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 14.55% | -10.86% |
Сравнение комиссий JULM и UXJL
И JULM, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULM и UXJL
Ни JULM, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JULM and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULM and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
JULM and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для JULM и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор