Сравнение JULH с PRXV
JULH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JULH is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JULH charges 0.79%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности JULH и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JULH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULH и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 0.62% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 3.86% |
Correlation
The correlation between JULH and PRXV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULH vs. PRXV — Ранг доходности на риск
JULH
PRXV
Сравнение JULH c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (JULH) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULH | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULH | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 3.27 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок JULH и PRXV
Максимальная просадка JULH за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULH и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULH | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -1.37% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.37% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.34% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULH и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULH | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 10.41% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 10.41% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 10.41% | -5.66% |
Сравнение комиссий JULH и PRXV
JULH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULH и PRXV
Дивидендная доходность JULH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 5.28% | 5.31% | 6.89% | 3.67% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULH and PRXV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.79% for JULH.
JULH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for PRXV.
JULH is categorized as Options Trading, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Innovator and Praxis. Their fees differ too: 0.79% for JULH and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для JULH и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор