Сравнение JULB с SMAY
JULB (Aptus July Buffer ETF) and SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULB charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for SMAY.
Доходность
Сравнение доходности JULB и SMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у SMAY с доходностью 8.29%.
JULB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и SMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.84% | 2.44% |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 8.29% | 2.12% |
Correlation
The correlation between JULB and SMAY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. SMAY — Ранг доходности на риск
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMAY
Сравнение JULB c SMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULB | SMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULB и SMAY
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки SMAY в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и SMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | SMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -14.44% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.52% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и SMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | SMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 7.59% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 10.23% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | 10.23% | -3.37% |
Сравнение комиссий JULB и SMAY
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMAY в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и SMAY
Ни JULB, ни SMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JULB and SMAY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.
JULB and SMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.90% for SMAY.
Подберите оптимальное распределение для JULB и SMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор