Сравнение JUHE.DE с JEQP.DE
JUHE.DE (JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JUHE.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEQP.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JUHE.DE returned 15.78% vs 23.11% for JEQP.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUHE.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.DE.
Доходность
Сравнение доходности JUHE.DE и JEQP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUHE.DE показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у JEQP.DE с доходностью 11.04%.
JUHE.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 6.45%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEQP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUHE.DE и JEQP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JUHE.DE JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | 6.45% | 14.34% | 2.11% |
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.04% | 1.98% | 2.22% |
Correlation
The correlation between JUHE.DE and JEQP.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between JUHE.DE and JEQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUHE.DE vs. JEQP.DE — Ранг доходности на риск
JUHE.DE
JEQP.DE
Сравнение JUHE.DE c JEQP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JUHE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUHE.DE | JEQP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.17 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 13.80 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUHE.DE и JEQP.DE
Максимальная просадка JUHE.DE за все время составила -23.01%, примерно равная максимальной просадке JEQP.DE в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUHE.DE и JEQP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUHE.DE | JEQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -24.03% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -5.56% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.94% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -5.52% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.68% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUHE.DE и JEQP.DE
Текущая волатильность для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JUHE.DE) составляет 2.94%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что JUHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUHE.DE | JEQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.71% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.52% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 13.10% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.60% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.60% | -0.51% |
Сравнение комиссий JUHE.DE и JEQP.DE
JUHE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEQP.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUHE.DE и JEQP.DE
JUHE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.02% | 10.43% | 0.73% |
JUHE.DE JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUHE.DE and JEQP.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JUHE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUHE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.DE.
JUHE.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEQP.DE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.20% for JUHE.DE and 0.35% for JEQP.DE.
Подберите оптимальное распределение для JUHE.DE и JEQP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор