Сравнение JU13.L с TREI.L
JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - JU13.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JU13.L returned 1.89%/yr vs 3.34%/yr for TREI.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JU13.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности JU13.L и TREI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JU13.L показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.85%.
JU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
TREI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JU13.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.85% | 5.16% | 4.03% | 4.05% | -3.80% | -0.65% | 3.07% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 4.31% | 5.17% | 4.98% | 0.53% | -0.02% | 1.12% |
Correlation
The correlation between JU13.L and TREI.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between JU13.L and TREI.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JU13.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
JU13.L
TREI.L
Сравнение JU13.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JU13.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 4.71 | -3.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 13.21 | -8.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 159.95 | -144.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JU13.L и TREI.L
Максимальная просадка JU13.L за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки TREI.L в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JU13.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JU13.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -0.68% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.29% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -0.29% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.72% | -0.67% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.06% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.02% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JU13.L и TREI.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что JU13.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JU13.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.11% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.50% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 0.59% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 0.55% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 0.56% | +1.12% |
Сравнение комиссий JU13.L и TREI.L
JU13.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JU13.L и TREI.L
JU13.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JU13.L and TREI.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for JU13.L.
JU13.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for JU13.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для JU13.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор