Сравнение JU13.L с TFRN.L
JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both Government Bonds funds - JU13.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JU13.L returned 1.89%/yr vs 3.70%/yr for TFRN.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JU13.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.
Доходность
Сравнение доходности JU13.L и TFRN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JU13.L показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TFRN.L с доходностью 2.05%.
JU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
TFRN.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JU13.L и TFRN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.85% | 5.16% | 4.03% | 4.05% | -3.80% | -0.65% | 3.21% | 2.85% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 2.05% | 4.10% | 5.44% | 4.94% | 2.04% | -0.15% | 0.57% | 1.59% |
Correlation
The correlation between JU13.L and TFRN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JU13.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск
JU13.L
TFRN.L
Сравнение JU13.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JU13.L | TFRN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.62 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 3.95 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 34.52 | -19.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JU13.L и TFRN.L
Максимальная просадка JU13.L за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки TFRN.L в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JU13.L и TFRN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JU13.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -3.10% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.98% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -0.98% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.72% | -0.98% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.09% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.11% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JU13.L и TFRN.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что JU13.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JU13.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.10% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.73% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 1.90% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.51% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 1.87% | -0.19% |
Сравнение комиссий JU13.L и TFRN.L
JU13.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JU13.L и TFRN.L
Ни JU13.L, ни TFRN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JU13.L and TFRN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JU13.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JU13.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
JU13.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for JU13.L and 0.15% for TFRN.L.
Подберите оптимальное распределение для JU13.L и TFRN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор