Сравнение JU13.L с IBTU.L
JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - JU13.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JU13.L returned 1.89%/yr vs 3.46%/yr for IBTU.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JU13.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JU13.L показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.76%.
JU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JU13.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.85% | 5.16% | 4.03% | 4.05% | -3.80% | -0.65% | 3.21% | 3.13% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.76% | 4.33% | 5.31% | 4.92% | 1.05% | 0.10% | 0.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between JU13.L and IBTU.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between JU13.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JU13.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
JU13.L
IBTU.L
Сравнение JU13.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JU13.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 3.84 | -2.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 19.33 | -14.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 94.97 | -79.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JU13.L и IBTU.L
Максимальная просадка JU13.L за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JU13.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JU13.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -0.72% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.20% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -0.20% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.72% | -0.40% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.06% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.04% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JU13.L и IBTU.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что JU13.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JU13.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.20% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.77% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 1.11% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.02% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 0.95% | +0.73% |
Сравнение комиссий JU13.L и IBTU.L
И JU13.L, и IBTU.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JU13.L и IBTU.L
JU13.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.05% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% |
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
JU13.L and IBTU.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JU13.L and IBTU.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
JU13.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JU13.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор