Сравнение JTSSX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -2.05% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 24.81% | -9.87% | 21.92% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JTSSX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции JLKYX немного впереди с 10.33%.
JTSSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.90%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и JLKYX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JTSSX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
JTSSX
JLKYX
Сравнение JTSSX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.78 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.74 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 8.09 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и JLKYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и JLKYX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.27% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и JLKYX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -32.55% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.59% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -25.75% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -32.55% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -6.63% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.71% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.49% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и JLKYX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) имеют волатильность 5.80% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.95% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.49% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 16.39% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.16% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.16% | -0.49% |