Сравнение JSRI.DE с WTIZ.DE
JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) and WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) are both Japan Equities funds - JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSRI.DE returned 2.34%/yr vs 14.12%/yr for WTIZ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JSRI.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for WTIZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности JSRI.DE и WTIZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSRI.DE показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у WTIZ.DE с доходностью 17.38%.
JSRI.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
WTIZ.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSRI.DE и WTIZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 7.00% | 3.81% | 1.12% | 10.63% | -16.21% | 6.00% | 16.78% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 17.38% | 15.16% | 17.99% | 21.47% | -4.73% | 14.55% | 11.02% |
Correlation
The correlation between JSRI.DE and WTIZ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between JSRI.DE and WTIZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSRI.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск
JSRI.DE
WTIZ.DE
Сравнение JSRI.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSRI.DE | WTIZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.19 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 10.27 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSRI.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.79 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.82 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.91 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок JSRI.DE и WTIZ.DE
Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и WTIZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSRI.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -17.17% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.49% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -17.17% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -17.17% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.39% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -3.62% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.26% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSRI.DE и WTIZ.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) составляет 3.40%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что JSRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSRI.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.61% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 15.05% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.70% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.95% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.60% | +0.17% |
Сравнение комиссий JSRI.DE и WTIZ.DE
JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSRI.DE и WTIZ.DE
Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как WTIZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSRI.DE and WTIZ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSRI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSRI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.
JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.40% for WTIZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и WTIZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор