PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSRI.DE с SXR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSRI.DE с SXR6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) and SXR6.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while SXR6.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSRI.DE returned 2.34%/yr vs 4.25%/yr for SXR6.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JSRI.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SXR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности JSRI.DE и SXR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSRI.DE показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у SXR6.DE с доходностью 3.87%.

JSRI.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.08%
1 год
11.44%
3 года*
2.63%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

SXR6.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.16%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.94%
1 год
11.34%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSRI.DE и SXR6.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		7.00%3.81%1.12%10.63%-16.21%6.00%9.71%26.10%-8.97%
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		3.87%6.58%9.11%9.64%-13.84%9.84%6.35%26.72%-8.99%

Correlation

The correlation between JSRI.DE and SXR6.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.96

The correlation between JSRI.DE and SXR6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с WTDX.DEJSRI.DE с IQQJ.DEJSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с EXX7.DEJSRI.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR1.DESXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с 3JPN.DESXR6.DE с AW15.DE

Доходность на риск

JSRI.DE vs. SXR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSRI.DE c SXR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSRI.DESXR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.55

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.95

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.90

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

2.55

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSRI.DE vs. SXR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSRI.DE на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR6.DE равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSRI.DE и SXR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSRI.DESXR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JSRI.DE и SXR6.DE

Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, примерно равная максимальной просадке SXR6.DE в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и SXR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSRI.DESXR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-27.35%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-11.40%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-16.29%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-21.32%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.85%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-7.15%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.01%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JSRI.DE и SXR6.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) составляет 3.40%, в то время как у iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что JSRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSRI.DESXR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.60%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

14.77%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.63%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.54%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.77%

0.00%

Сравнение комиссий JSRI.DE и SXR6.DE

JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSRI.DE и SXR6.DE

Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как SXR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		2.44%1.91%1.85%4.41%2.87%1.71%2.06%2.03%
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JSRI.DE and SXR6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.

JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while SXR6.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.20% for SXR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и SXR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор