Сравнение JSRI.DE с OP5E.DE
JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) and OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) are both Japan Equities funds - JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while OP5E.DE tracks the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, JSRI.DE returned 2.63%/yr vs 13.12%/yr for OP5E.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JSRI.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for OP5E.DE.
Доходность
Сравнение доходности JSRI.DE и OP5E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSRI.DE показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у OP5E.DE с доходностью 17.74%.
JSRI.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
OP5E.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSRI.DE и OP5E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 7.00% | 3.81% | 1.12% | 10.63% | -10.52% |
OP5E.DE Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) | 17.74% | 8.90% | 10.84% | 14.78% | -8.63% |
Correlation
The correlation between JSRI.DE and OP5E.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between JSRI.DE and OP5E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSRI.DE vs. OP5E.DE — Ранг доходности на риск
JSRI.DE
OP5E.DE
Сравнение JSRI.DE c OP5E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSRI.DE | OP5E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.81 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 9.37 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSRI.DE | OP5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.59 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.66 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок JSRI.DE и OP5E.DE
Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки OP5E.DE в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и OP5E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSRI.DE | OP5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -16.97% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.35% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -16.97% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.31% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -4.10% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.12% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSRI.DE и OP5E.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) имеют волатильность 3.40% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSRI.DE | OP5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.48% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 14.30% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.38% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.72% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.72% | +0.05% |
Сравнение комиссий JSRI.DE и OP5E.DE
JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии OP5E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSRI.DE и OP5E.DE
Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как OP5E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
OP5E.DE Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSRI.DE and OP5E.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OP5E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OP5E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.19% for OP5E.DE.
Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и OP5E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор