Сравнение JSRI.DE с EDMJ.DE
JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) and EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSRI.DE returned 2.34%/yr vs 9.20%/yr for EDMJ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JSRI.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EDMJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности JSRI.DE и EDMJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSRI.DE показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у EDMJ.DE с доходностью 16.26%.
JSRI.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
EDMJ.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSRI.DE и EDMJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 7.00% | 3.81% | 1.12% | 10.63% | -16.21% | 6.00% | 9.71% | 15.73% |
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 16.26% | 12.89% | 10.91% | 15.92% | -13.20% | 9.60% | 5.87% | 12.14% |
Correlation
The correlation between JSRI.DE and EDMJ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between JSRI.DE and EDMJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSRI.DE vs. EDMJ.DE — Ранг доходности на риск
JSRI.DE
EDMJ.DE
Сравнение JSRI.DE c EDMJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSRI.DE | EDMJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.92 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 9.83 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSRI.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.61 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JSRI.DE и EDMJ.DE
Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки EDMJ.DE в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и EDMJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSRI.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -27.95% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.59% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -16.82% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -19.81% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.37% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -6.13% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.15% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSRI.DE и EDMJ.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) составляет 3.40%, в то время как у iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что JSRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDMJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSRI.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.60% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 15.23% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 19.21% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.61% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.52% | -0.75% |
Сравнение комиссий JSRI.DE и EDMJ.DE
JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EDMJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSRI.DE и EDMJ.DE
Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как EDMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
JSRI.DE and EDMJ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDMJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDMJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.15% for EDMJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и EDMJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор