Сравнение JSET.L с IUKD.L
JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) and IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index. JSET.L is actively managed, while IUKD.L is passively managed. Over the past 5 years, JSET.L returned 1.85%/yr vs 13.27%/yr for IUKD.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. JSET.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for IUKD.L.
Доходность
Сравнение доходности JSET.L и IUKD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JSET.L торгуется в GBP, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JSET.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 13.38%.
JSET.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
IUKD.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам JSET.L и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.64% | 7.88% | -0.75% | 1.33% | 5.03% | -6.82% | 5.33% | -4.77% | -10.78% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 13.38% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -15.21% |
Correlation
The correlation between JSET.L and IUKD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSET.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
JSET.L
IUKD.L
Сравнение JSET.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSET.L | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.91 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 10.26 | -10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSET.L и IUKD.L
Максимальная просадка JSET.L за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSET.L и IUKD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSET.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -61.97% | +43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.92% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -10.52% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -19.93% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | 0.00% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -15.49% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.82% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSET.L и IUKD.L
Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что JSET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSET.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.80% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 9.59% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 11.42% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 13.79% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 16.79% | -6.72% |
Сравнение комиссий JSET.L и IUKD.L
JSET.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSET.L и IUKD.L
JSET.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.62% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSET.L and IUKD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.
JSET.L is categorized as Ultrashort Bond, while IUKD.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JSET.L and 0.40% for IUKD.L.
Подберите оптимальное распределение для JSET.L и IUKD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор