Сравнение JSET.L с FUQA.L
JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) and FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both exchange-traded funds - JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while FUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index. JSET.L is actively managed, while FUQA.L is passively managed. Over the past 5 years, JSET.L returned 1.85%/yr vs 12.46%/yr for FUQA.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JSET.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FUQA.L.
Доходность
Сравнение доходности JSET.L и FUQA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JSET.L торгуется в GBP, в то время как FUQA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUQA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JSET.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FUQA.L с доходностью 10.38%.
JSET.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.10%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
FUQA.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSET.L и FUQA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.64% | 7.88% | -0.75% | 1.33% | 5.03% | -6.82% | 5.33% | -4.77% | -10.78% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 10.38% | 8.56% | 19.50% | 11.85% | -0.00% | 27.82% | 8.23% | 27.23% | -1.56% |
Correlation
The correlation between JSET.L and FUQA.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSET.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск
JSET.L
FUQA.L
Сравнение JSET.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSET.L | FUQA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.71 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 14.84 | -15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSET.L и FUQA.L
Максимальная просадка JSET.L за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки FUQA.L в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSET.L и FUQA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSET.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -27.34% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -6.01% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -20.49% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -20.49% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | 0.00% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -7.03% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.51% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSET.L и FUQA.L
Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) составляет 1.00%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что JSET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSET.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.52% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 6.77% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 9.59% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 19.12% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 22.35% | -12.28% |
Сравнение комиссий JSET.L и FUQA.L
JSET.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUQA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSET.L и FUQA.L
Ни JSET.L, ни FUQA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JSET.L and FUQA.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FUQA.L.
JSET.L is categorized as Ultrashort Bond, while FUQA.L is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for JSET.L and 0.25% for FUQA.L.
Подберите оптимальное распределение для JSET.L и FUQA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор