Сравнение JRZD.L с LDEU.L
JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and LDEU.L (L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds. JRZD.L is actively managed, while LDEU.L is passively managed. Over the past 3 years, JRZD.L returned 16.12%/yr vs 25.10%/yr for LDEU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRZD.L и LDEU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у LDEU.L с доходностью 15.44%.
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDEU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 15.44%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZD.L и LDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | 8.54% | 20.11% | 0.90% |
LDEU.L L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) | 15.44% | 37.56% | 14.64% | 16.76% | 0.58% |
Correlation
The correlation between JRZD.L and LDEU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.88 |
The correlation between JRZD.L and LDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZD.L vs. LDEU.L — Ранг доходности на риск
JRZD.L
LDEU.L
Сравнение JRZD.L c LDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) (LDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZD.L | LDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.32 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 15.09 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZD.L и LDEU.L
Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки LDEU.L в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и LDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZD.L | LDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -20.16% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -6.80% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -14.78% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.03% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.95% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZD.L и LDEU.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) (LDEU.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZD.L | LDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.73% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 9.36% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 11.64% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.38% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.24% | +1.29% |
Сравнение комиссий JRZD.L и LDEU.L
И JRZD.L, и LDEU.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZD.L и LDEU.L
Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности LDEU.L в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% | 0.00% |
LDEU.L L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) | 3.50% | 3.47% | 4.36% | 4.44% | 4.17% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
JRZD.L and LDEU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZD.L and LDEU.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
They also come from different issuers: JPMorgan and L&G.
Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и LDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор