Сравнение JRUP.L с JREG.L
JRUP.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JRUP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JRUP.L is actively managed, while JREG.L is passively managed. Over the past 3 years, JRUP.L returned 4.65%/yr vs 16.97%/yr for JREG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JRUP.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for JREG.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUP.L и JREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUP.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 10.05%.
JRUP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUP.L и JREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.08% | 7.47% | 2.11% | 7.12% | -14.19% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 8.97% | 11.22% | 20.76% | 19.41% | -3.96% |
Correlation
The correlation between JRUP.L and JREG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.19 |
Over the past year, JRUP.L and JREG.L have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUP.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск
JRUP.L
JREG.L
Сравнение JRUP.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUP.L | JREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.13 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 11.92 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUP.L и JREG.L
Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и JREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUP.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -25.88% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -6.51% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -18.75% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.06% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -3.12% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.71% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUP.L и JREG.L
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) составляет 1.01%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUP.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.64% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 9.30% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 11.84% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 14.45% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 16.09% | -8.28% |
Сравнение комиссий JRUP.L и JREG.L
JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUP.L и JREG.L
Ни JRUP.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRUP.L and JREG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.
JRUP.L is categorized as Corporate Bonds, while JREG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.25% for JREG.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и JREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор