Сравнение JRUD.L с MWOZ.L
JRUD.L (JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - JRUD.L is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. JRUD.L is actively managed, while MWOZ.L is passively managed. Over the past year, JRUD.L returned 18.19% vs 19.91% for MWOZ.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JRUD.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUD.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUD.L показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 9.25%.
JRUD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.54%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам JRUD.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JRUD.L JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.45% | 15.04% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.25% | 17.37% |
Correlation
The correlation between JRUD.L and MWOZ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between JRUD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
JRUD.L
MWOZ.L
Сравнение JRUD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUD.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.27 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 9.62 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUD.L и MWOZ.L
Максимальная просадка JRUD.L за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -17.73% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -8.81% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.39% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -1.99% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.07% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.L и MWOZ.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 3.18% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.14% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.24% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 12.01% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.06% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 15.06% | +4.77% |
Сравнение комиссий JRUD.L и MWOZ.L
JRUD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность JRUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MWOZ.L в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.L JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.68% | 0.52% | 0.50% | 0.83% | 1.08% | 0.85% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.21% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRUD.L and MWOZ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.L.
JRUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while MWOZ.L is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUD.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор