PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUD.L с JEPI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUD.L с JEPI.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

JRUD.L (JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JRUD.L is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JRUD.L returned 18.19% vs 7.34% for JEPI.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRUD.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.

Доходность

Сравнение доходности JRUD.L и JEPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUD.L показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 2.52%.

JRUD.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
9.29%
С начала года
8.45%
1 год
18.19%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%

JEPI.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
1.69%
С начала года
2.52%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUD.L и JEPI.L

2026 (YTD)20252024
JRUD.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		8.45%16.18%1.17%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		2.52%8.11%-0.36%

Correlation

The correlation between JRUD.L and JEPI.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.62

The correlation between JRUD.L and JEPI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JRUD.L:
JRUD.L с KSTR.LJRUD.L с G500.LJRUD.L с JEPQ.LJRUD.L с CAPU.LJRUD.L с JEGP.LJRUD.L с FLES.LJRUD.L с FLXK.L
Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPQ.LJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEGP.LJEPI.L с JEPIX

Доходность на риск

JRUD.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUD.L
Ранг доходности на риск JRUD.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUD.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUD.LJEPI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.87

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.31

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.17

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

3.13

+6.17

JRUD.L vs. JEPI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUD.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа JEPI.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUD.L и JEPI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUD.L и JEPI.L

Максимальная просадка JRUD.L за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.L и JEPI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUD.LJEPI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-14.36%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.29%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.24%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-2.47%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.35%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUD.L и JEPI.L

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что JRUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUD.LJEPI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.23%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.59%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

8.40%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

11.61%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

11.61%

+8.22%

Сравнение комиссий JRUD.L и JEPI.L

JRUD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUD.L и JEPI.L

Дивидендная доходность JRUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности JEPI.L в 7.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.72%7.08%0.62%0.00%0.00%0.00%
JRUD.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		0.68%0.52%0.50%0.83%1.08%0.85%

Часто задаваемые вопросы

JRUD.L and JEPI.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.

JRUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.L and 0.35% for JEPI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUD.L и JEPI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор