Сравнение JRUD.DE с MIVU.DE
JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) while MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUD.DE returned 14.63%/yr vs 8.13%/yr for MIVU.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRUD.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for MIVU.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRUD.DE и MIVU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRUD.DE показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у MIVU.DE с доходностью 2.88%.
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUD.DE и MIVU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 8.45% | -0.59% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | -0.83% |
Correlation
The correlation between JRUD.DE and MIVU.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between JRUD.DE and MIVU.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUD.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск
JRUD.DE
MIVU.DE
Сравнение JRUD.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRUD.DE | MIVU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.52 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 1.15 | +12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRUD.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.28 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.68 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.60 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок JRUD.DE и MIVU.DE
Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и MIVU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUD.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -32.69% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -4.83% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -14.89% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -14.89% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -6.68% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -6.16% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.20% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.DE и MIVU.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) составляет 2.56%, в то время как у Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIVU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUD.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.83% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 6.02% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 8.94% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 11.89% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.97% | +3.79% |
Сравнение комиссий JRUD.DE и MIVU.DE
JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MIVU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.DE и MIVU.DE
Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRUD.DE and MIVU.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.DE.
JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.DE and 0.18% for MIVU.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRUD.DE и MIVU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор