PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUD.DE с JEQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUD.DE с JEQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JRUD.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while JEQP.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JRUD.DE is passively managed, while JEQP.DE is actively managed. Over the past year, JRUD.DE returned 24.35% vs 23.89% for JEQP.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JRUD.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUD.DE и JEQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUD.DE показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у JEQP.DE с доходностью 8.94%.

JRUD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.79%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.16%
1 год
24.35%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

JEQP.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.34%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUD.DE и JEQP.DE

2026 (YTD)20252024
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.50%3.71%7.29%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.94%0.68%2.17%

Correlation

The correlation between JRUD.DE and JEQP.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.83

The correlation between JRUD.DE and JEQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JRUD.DE:
JRUD.DE с DJAM.DEJRUD.DE с JREU.LJRUD.DE с SGAS.DEJRUD.DE с JPSC.DEJRUD.DE с JEQA.DEJRUD.DE с BBUS.DEJRUD.DE с JREU.DE
Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DEJEQP.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

JRUD.DE vs. JEQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUD.DE
Ранг доходности на риск JRUD.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUD.DE c JEQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUD.DEJEQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.99

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.74

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.09

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

14.09

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUD.DE vs. JEQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUD.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQP.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUD.DE и JEQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUD.DEJEQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.99

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.45

+0.38

Просадки

Сравнение просадок JRUD.DE и JEQP.DE

Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки JEQP.DE в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и JEQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUD.DEJEQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-24.10%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-5.85%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.38%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.27%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.70%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUD.DE и JEQP.DE

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUD.DEJEQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.57%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

8.52%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

12.02%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.60%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.60%

+1.16%

Сравнение комиссий JRUD.DE и JEQP.DE

JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEQP.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUD.DE и JEQP.DE

Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности JEQP.DE в 8.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.74%9.22%0.69%0.00%0.00%0.00%
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.58%0.57%0.44%0.78%0.88%0.65%

Часто задаваемые вопросы

JRUD.DE and JEQP.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.DE.

JRUD.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEQP.DE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.DE and 0.35% for JEQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUD.DE и JEQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор