Сравнение JRUB.L с JPGL.L
JRUB.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc)) and JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - JRUB.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JPGL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JRUB.L is actively managed, while JPGL.L is passively managed. Over the past 5 years, JRUB.L returned 0.07%/yr vs 9.80%/yr for JPGL.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRUB.L и JPGL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRUB.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 12.52%.
JRUB.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
JPGL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUB.L и JPGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUB.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.02% | 7.75% | 2.40% | 8.23% | -15.55% | -1.77% | 9.19% | 4.42% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 12.52% | 18.24% | 10.32% | 13.28% | -10.20% | 23.30% | 6.18% | 6.61% |
Correlation
The correlation between JRUB.L and JPGL.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.27 |
Over the past year, JRUB.L and JPGL.L have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUB.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск
JRUB.L
JPGL.L
Сравнение JRUB.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUB.L | JPGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.48 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 12.79 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUB.L и JPGL.L
Максимальная просадка JRUB.L за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.L и JPGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUB.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -35.87% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -6.32% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -12.45% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -21.04% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.33% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.43% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.72% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUB.L и JPGL.L
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) составляет 0.95%, в то время как у JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что JRUB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUB.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.75% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 7.79% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 9.93% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 13.44% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 16.02% | -8.20% |
Сравнение комиссий JRUB.L и JPGL.L
И JRUB.L, и JPGL.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUB.L и JPGL.L
Ни JRUB.L, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRUB.L and JPGL.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUB.L and JPGL.L have the same expense ratio: 0.19% per year.
JRUB.L is categorized as Corporate Bonds, while JPGL.L is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для JRUB.L и JPGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор